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上場銘柄相関チェッカー

上場銘柄相関チェッカーは2017年7月1日付で、投資ブログ内のアセットツールに移転しました。引き続き、移転先をご利用くださいますようお願いいたします。

国内の上場銘柄(株式、ETFETNREIT等)の相関係数を計算できるサービスです。

対象期間と株式コードを指定するだけで、計算結果をマトリックス表示することができます。

株価データは、Yahoo!ファイナンス、または株価データサイト k-db.com個別銘柄株価データより取得しています。

アセットクラス毎の相関係数を計算するアセットクラス相関ファインダーもお試しください。

表示サンプル

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相関係数とは

相関係数とは、-1から+1までの数値で、各個別銘柄の相関の度合いを示すものです。

相関係数の活用方法

相関係数の高い個別銘柄を多く保有していると、ポートフォリオ全体の値動きが同傾向となるため、ボラティリティー(価格変動の激しさ)が大きくなり、リスクが大きくなってしまいます。

一方、相関係数の低い個別銘柄を多く保有していると、ポートフォリオ全体の値動きが、株価の上昇と下落で相殺されるなどして、ボラティリティーが小さくなり、結果としてリスクが小さくなります。

ポートフォリオを安定的に運用するには、期待リターンに対して適切なリスク水準を見定めなければなりませんが、相関係数の低い個別銘柄を保有することで、リスクの低減が期待でき、無用なリスクを負わず、必要なリスクのみを負うことができます。

算出方法

  1. 各個別銘柄の営業日毎の騰落率(A)を、前日比より算出します。
  2. 各個別銘柄の月毎の騰落率(B)を、Aの平均値より算出します。
  3. すべての個別銘柄について、2つの個別銘柄間の偏差(C)を、BとBの平均値の差分より算出します。
  4. すべての個別銘柄について、2つの個別銘柄間の分散(D)を、Cの二乗より算出します。
  5. 各個別銘柄の標準偏差(E)を、Dの合計値の平方根より算出します。
  6. すべての個別銘柄について、2つの個別銘柄間の共分散(F)を、Cの乗算の合計値より算出します。
  7. すべての個別銘柄について、2つの個別銘柄間の相関係数(G)を、EとFの除算より算出します。
  8. Gを、相関係数マトリックス上に表示します。

誤差について

注意事項

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